Несколько лет понадобилось на то, чтобы разобраться, кто такие высокочастотные трейдеры и какие технологии они используют. Финансовые регуляторы в итоге ужесточили правила для высокочастотников — сегодня HFT есть на рынках, но они работают прозрачней и подконтрольней, а правила своих стратегий они обязаны раскрывать регуляторам. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях. Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором.
Здесь и началось зарождение первых основ VSA анализа (тогда метод назывался “Метод Вайкоффа”. Только при Томе Вильямсе метод получил название Quantity метод vsa Spread Analysis. Подробнее об этом — далее в статье). Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст новое направление анализа цены. Первый и самый главный плюс – это, конечно же, понимание действий покупателей и продавцов. Дело в том, что любое движение цены – это следствие решений покупателей или продавцов. Все остальные методы анализа, начиная от графического и заканчивая математическим, основаны на статистике.
Давление Продаж (selling Pressure)
В этой статье мы рассмотрим, что такое VSA, как он работает и как его можно применить для принятия более информированных торговых решений. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.
Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Постарайтесь выявить на графике паттерн VSA анализа Ап-траст, https://boriscooper.org/ после которого трендовое движение цены продолжилось в том же направлении. Своевременное выявление этого сигнала помогает трейдеру не попасть в “бичью ловушку” и предостеречь его от эмоциональных покупок. Медвежьи Рынки вызываются крупным распределением акций, лежащих в основе какого-либо индекса.Индекс Nikkei рос в течение многих лет. Колоссальный подъем, наблюдаемый в восьмидесятых, сформировалбычий рынок и все японцы, включая мафию, думали, что этому росту не будет конца.
Что Такое Спринг И Аптраст
Кульминация ПокупокКульминация покупок происходит в редких случаях. Она характеризуется очень широким спрэдом вверх сзакрытием близким к максимуму при чрезмерно высоком объеме. Это обязательно после уже имевшего местосущественного бычьего рынка. Тест с низким объемомуказывает на повышение цен; однако, тот же самый тест с высоким объемом указывает на наличиепредложения. Рынок вряд ли уйдет далеко вверх, имея предложение (продажи) в фоне. Распределение (Distribution)На потенциальной вершине бычьего рынка, крупные игроки захотят продать ранее купленные на низкихценовых уровнях акции, чтобы зафиксировать прибыль.
- Трейдеры ждавшие повышения цены покупают, но их стоп-лоссы активируются, т.к.
- Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно.
- График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца.
Опорный бар – это бар с хорошим результатом и наибольшим объёмом, образованный основным усилием продавцов стратегии форекс для начинающих или покупателей в конкретной волне. Зона опорного бара, зачастую является истинным местом, где будут проявлять активность крупные участники рынка во время коррекционной волны, защищая свои позиции. Не редко, опорный бар может находиться к примеру перед произошедшим пробоем уровня и дальнейшая коррекция с высокой вероятностью может быть более глубокой и нырнуть к этому опорному бару. Это один из лучших способов определить истинность SP и UT. Помимо этого, зона опорного бара помогает понять трейдеру, какая потенциально предстоит коррекция – глубокая или неглубокая. Предположим, мы уже видели значимые максимумы рынка или конкретного тренда и вот теперь цена достигает новых вершин (т.е на графике слева нет ничего выше).
Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Unfold Analysis). Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф. Впоследствии его работу продолжил Том Вильямс, он работал над тем, что сейчас называют объемы VSA.
Чем Же Сигнал Пин-бар Может Быть Полезен Трейдеру
На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Очень важно перед походом на шорт, увидеть удачный “тест слабого спроса”, либо ап-траст или псевдо ап-траст (на малом объёме).
25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября — в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня. Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно октября и ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит.
Вся та же логика и с тестом, который делают крупные продавцы,только там они в моменте пробивают уровень сопротивления, проверяя активность покупателей, провоцируятех, которые ещё в кэше войти в рынок. В этом случае мы увидим сигнал VSA Uptrust.B обоих случаях перед этими тестами (Spring и Uptrust – по сути ложные пробои)мы скорее всего увидим сигнал Regular Response (NR) в виде слабой коррекционной волны. Объем также отражает количествоимеющей место активности, а сопровождающий его ценовой спрэд показывает ценовое движение на этомобъеме.
Leave a Reply